Delta Fx Opções Definição

Conheça os gregos. Pelo menos os quatro mais importantes. NOTA Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção vai reagir a mudanças em determinadas variáveis ​​associadas com o preço de um contrato de opção Não há garantia de que essas previsões serão corretas. Antes de você Leia as estratégias, é uma boa idéia para conhecer esses personagens, porque eles vão afetar o preço de cada opção que você comércio Tenha em mente que você está se familiarizando, os exemplos que usamos são exemplos do mundo ideal E como Platão certamente iria dizer-lhe, No mundo real, as coisas tendem a não funcionar tão perfeitamente como em um ideal. Começando opção comerciantes por vezes assumem que quando uma ação se move 1, o preço das opções baseadas em que ações se moverão mais de 1 Isso é um pouco bobo quando você realmente Pense nisso A opção custa muito menos do que o estoque Por que você deve ser capaz de colher ainda mais benefício do que se você possuía o stock. It s importante ter expectativas realistas sobre o comportamento do preço do o Por isso, a verdadeira questão é: quanto será o preço de uma opção se mover se o estoque se move? É onde o delta vem. É o valor que um preço de opção deve mover com base em uma mudança no estoque subjacente As chamadas têm delta positivo, entre 0 e 1 Isso significa que se o preço da ação sobe e nenhuma outra variável de preço mudar, o preço da chamada vai subir Aqui está um exemplo Se uma chamada tem um delta de 50 eo estoque sobe 1, em teoria, o preço da chamada vai subir cerca de 50 Se o estoque desce 1, em teoria, o preço da chamada vai descer cerca de 50.Puts têm um delta negativo, entre 0 e -1 Isso significa que O estoque vai para cima e nenhuma outra variável de preços mudar, o preço da opção vai para baixo Por exemplo, se uma put tem um delta de - 50 eo estoque sobe 1, em teoria, o preço do put vai descer 50 Se o estoque desce 1, em teoria, o preço do put vai subir 50.Como uma regra geral, as opções in-the-money vai se mover mais do que fora-de-t As opções de dinheiro e as opções de curto prazo reagirão mais do que opções de longo prazo à mesma variação de preço no estoque. À medida que a data de vencimento se aproxima, o delta para chamadas de dinheiro se aproximará de 1, refletindo uma relação one-to-one A reação às mudanças de preço no estoque Delta para chamadas fora do dinheiro se aproximará de 0 e não vai reagir a mudanças de preço no estoque Isso é porque se eles são mantidos até o vencimento, as chamadas serão exercidas e tornar-se estoque ou Eles expirarão sem valor e tornar-se-ão nada. À medida que a expiração se aproxima, o delta para o dinheiro se coloca aproxima-se -1 e o delta para o out-of-the-money se aproximará 0 Isso porque se as puts forem mantidas até a expiração , O proprietário quer exercer as opções e vender ações ou a colocar vai expirar worthless. A maneira diferente de pensar sobre delta. So longe nós ve deu-lhe a definição do livro de delta Mas aqui s outra maneira útil de pensar sobre o delta a probabilidade um Opção vai acabar, pelo menos, 01 em-o-dinheiro em expiration. T Echnically, esta não é uma definição válida, porque a matemática real por trás delta não é um cálculo de probabilidade avançado No entanto, delta é freqüentemente usado sinônimo de probabilidade no mundo de opções. Na conversa casual, é costume soltar o ponto decimal na figura delta , Como em, Minha opção tem um delta 60 Ou, Há um delta 99 Eu vou ter uma cerveja quando eu terminar de escrever esta página. Normalmente, uma opção de call at-the-money terá um delta de cerca de 50, ou 50 delta Isso é porque deve haver uma chance de 50 50 a opção acaba em ou fora do dinheiro na expiração Agora vamos olhar como delta começa a mudar como uma opção fica mais ou - Como o movimento do preço das ações afeta delta. As uma opção fica mais no-dinheiro, a probabilidade de que ele será in-the-money em expiração aumenta também Então o delta da opção vai aumentar Como uma opção fica mais longe - do-dinheiro, a probabilidade de que ele será em-o-dinheiro em expiração diminui Assim, a opção sd Elta irá diminuir. Imagine que você possui uma opção de compra em ações XYZ com um preço de exercício de 50 e 60 dias antes da expiração do preço da ação é exatamente 50 Uma vez que é uma opção at-the-money, o delta deve ser cerca de 50 Para Por exemplo, vamos dizer que a opção vale 2 Assim, em teoria, se o estoque vai até 51, o preço da opção deve subir de 2 para 2 50. O que, então, se o estoque continua a subir de 51 para 52 Agora há uma maior probabilidade de que a opção acabará em dinheiro na expiração Então, o que vai acontecer com o delta Se você disse, Delta vai aumentar, você está absolutamente correto. Se o preço da ação sobe de 51 para 52, O preço da opção pode subir de 2 50 para 3 10 Isso sa 60 movimento para um movimento 1 no estoque Então, delta aumentou de 50 para 60 3 10 - 2 50 60 como o estoque ficou ainda mais in-the-money. On Por outro lado, o que se o estoque cai de 50 para 49 O preço da opção pode ir para baixo de 2 para 1 50, mais uma vez refletindo o delta 50 de opções de dinheiro 2 - 1 50 50 Mas se o st Ock mantém ir até 48, a opção pode ir para baixo de 1 50 para 1 10 Então delta, neste caso teria ido para baixo para 40 1 50 - 1 10 40 Esta diminuição no delta reflete a menor probabilidade a opção vai acabar em - O-dinheiro em expiration. How delta mudanças como expiração approach. Like preço das ações, o tempo até a expiração irá afetar a probabilidade de que as opções vão terminar dentro ou fora do dinheiro Isso é porque, à medida que a expiração se aproxima, o estoque terá menos Tempo para mover-se acima ou abaixo do preço de exercício para sua opção. Porque as probabilidades estão mudando como expiração se aproxima, o delta reagirá diferentemente às mudanças no preço conservado em estoque Se as chamadas estiverem no dinheiro imediatamente antes da expiração, o delta aproximará 1 e A opção irá mover penny-for-penny com o estoque In-the-money puts vai aproximar-se -1 como expiração nears. If opções são out-of-the-money, eles abordagem 0 mais rapidamente do que seria mais longe no tempo E parar de reagir completamente ao movimento no estoque. Imagine O estoque XYZ está em 50, com sua opção de chamada de 50 greves apenas um dia a partir da expiração Novamente, o delta deve ser cerca de 50, uma vez que s teoricamente uma 50 50 chance do estoque se movendo em qualquer direção Mas o que acontecerá se o estoque sobe A 51.Pense sobre isso Se há s somente um dia até a expiração ea opção é um ponto no dinheiro, o que é a probabilidade a opção ainda será pelo menos 01 em-o-dinheiro por amanhã É muito alto, Se o estoque XYZ cair de 50 para 49 apenas um dia antes da opção expirar, o delta pode mudar de 50 para 10, refletindo o Uma probabilidade muito menor de que a opção acabe no dinheiro. Assim como a expiração se aproxima, as mudanças no valor do estoque causarão mudanças mais dramáticas no delta, devido ao aumento ou diminuição da probabilidade de acabar no dinheiro. Do delta, junto com o Alamo. Don t esquecer o A definição de livro-texto de delta não tem nada a ver com a probabilidade de opções de acabamento dentro ou fora do dinheiro Novamente, delta é simplesmente a quantidade um preço da opção se moverá com base em uma mudança no estoque subjacente. No entanto, olhando delta Como a probabilidade de uma opção vai acabar em-o-dinheiro é uma maneira muito bacana de pensar sobre it. Gamma é a taxa que delta vai mudar com base em uma mudança no preço das ações Então, se delta é a velocidade em que os preços opção mudar , Você pode pensar de gamma como a aceleração Opções com o mais alto gama são os mais sensíveis às mudanças no preço do estoque subjacente. Como nós mencionamos, delta é um número dinâmico que muda como o preço das ações muda Mas delta doesn t mudar Na mesma taxa para cada opção com base em um determinado estoque Vamos dar outra olhada em nossa opção de compra em estoque XYZ, com um preço de exercício de 50, para ver como gama reflete a mudança no delta em relação às mudanças no preço das ações e tempo Até a expiração Figura 1.Figura 1 Delt A e Gamma para Stock XYZ Call com 50 preço strike. Nota como delta e gama mudar como o preço das ações se move para cima ou para baixo de 50 ea opção move-in-out-of-the-money Como você pode ver, o preço de As opções de at-the-money mudarão mais significativamente do que o preço de opções dentro ou fora do dinheiro com a mesma expiração. Além disso, o preço das opções de curto prazo no dinheiro vai mudar mais significativamente do que o preço De opções de longo prazo em dinheiro. Então, o que essa conversa sobre gamma se resume é que o preço de opções de curto prazo em dinheiro exibirá a resposta mais explosiva a mudanças de preço no estoque. Um comprador de opção, gama alta é bom, desde que sua previsão é correta Isso é porque, como sua opção se move in-the-money, delta vai aproximar mais rapidamente 1 Mas se a sua previsão está errada, pode voltar a mordê-lo rapidamente Abaixando seu delta. Se você é um vendedor de opção e sua previsão está incorreta, gama alta é o inimigo Isso é porque ele pode causar R posição para trabalhar contra você em uma taxa mais acelerada se a opção que você vendeu move-se no dinheiro Mas se a sua previsão é correta, gama alta é o seu amigo, uma vez que o valor da opção que você vendeu vai perder valor mais rapidamente. Time Decadência, ou theta, é inimigo número um para o comprador de opção Por outro lado, é geralmente a opção do vendedor melhor amigo Theta é a quantidade que o preço de chamadas e puts vai diminuir, pelo menos em teoria para uma mudança de um dia em O tempo até a expiração. Figura 2 Tempo de decaimento de uma opção de chamada ao dinheiro. Este gráfico mostra como um valor da opção de at-money vai decair nos últimos três meses até a expiração Observe como o valor de tempo derrete em uma acelerada Como gráfico de expiração. Este gráfico mostra como um valor da opção at-the-money vai decair nos últimos três meses até a expiração Observe como o valor de tempo derrete em uma taxa acelerada à medida que a expiração se aproxima. No mercado de opções, a passagem do tempo É semelhante ao efeito do verão quente su N em um bloco de gelo Cada momento que passa faz com que algumas das opções s valor de tempo para derreter Além disso, não só o valor de tempo derreter, ele faz isso em uma taxa acelerada como expiração approach. Check out figura 2 Como você pode Ver, uma opção no dia 90 dias com um prêmio de 1 70 perderá 30 de seu valor em um mês Uma opção de 60 dias, por outro lado, pode perder 40 de seu valor ao longo do seguinte Mês E a opção de 30 dias perderá todo o valor remanescente de 1 de tempo por expiração. As opções de dinheiro experimentarão perdas de dólar mais significativas ao longo do tempo do que opções dentro ou fora do dinheiro com o mesmo estoque subjacente E data de expiração Isso é porque as opções do at-the-money têm o valor o mais de tempo construído no prêmio E mais grande o pedaço de valor de tempo construído no preço, mais lá é perder. Mantenha na mente que para fora-de - As opções de dinheiro, theta será menor do que é para as opções de dinheiro Isso é porque a quantidade de dólar de tim E valor é menor No entanto, a perda pode ser maior porcentagem-sábio para out-of-the-money opções por causa do menor valor de tempo. Quando a leitura das peças, observe os efeitos líquidos de theta na seção chamada como o tempo passa. Figura 3 Vega para as opções de dinheiro baseado em Stock XYZ. Obviamente, como vamos mais longe no tempo, haverá mais tempo valor incorporado no contrato de opção Uma vez que a volatilidade implícita só afeta o valor do tempo, as opções de longo prazo Terá uma maior vega do que opções de curto prazo. Ao ler as peças, preste atenção para o efeito de vega na seção chamada volatilidade implícita. Você pode pensar de vega como o grego que é um pouco instável e mais de cafeína Vega é a quantidade chamada E os preços de entrada vai mudar, em teoria, para uma correspondente mudança de um ponto na volatilidade implícita Vega não tem qualquer efeito sobre o valor intrínseco das opções que afeta apenas o valor do tempo de preço de uma opção s. Tipicamente, como aumenta a volatilidade implícita, O valor das opções aumentará Isso porque um aumento na volatilidade implícita sugere uma maior gama de movimento potencial para o stock. Let s examinar uma opção de 30 dias em stock XYZ com um preço de exercício 50 e as ações exatamente em 50 Vega para esta opção pode ser 03 Em outros Palavras, o valor da opção pode subir 03 se volatilidade implícita aumenta um ponto, eo valor da opção pode diminuir 03 se volatilidade implícita diminui um ponto. Agora, se você olhar para um 365-day at-the-money Opção XYZ, vega pode ser tão alta quanto 20 Assim, o valor da opção pode mudar 20 quando a volatilidade implícita mudanças por um ponto ver figura 3. Se você é um comerciante de opção mais avançada, você pode ter notado que estamos faltando um grego rho Isso S o valor que um valor da opção mudará na teoria baseado em uma mudança de um ponto de porcentagem em taxas de interesse. Rho apenas pisou para fora para um giroscópio, desde que nós não falamos sobre ele que muito neste local Aqueles de você que realmente começam sério sobre Eventualmente, conhecer melhor esse personagem. Agora, basta ter em mente que se você está negociando opções de curto prazo, a mudança das taxas de juros não deve afetar o valor de suas opções muito Mas se você está negociando opções de longo prazo, como LEAS rho pode ter um efeito muito mais significativo devido A maior custo de carry. Today s Trader Network. Learn negociação dicas estratégias de TradeKing s experts. Top dez opção Mistakes. Five dicas para bem sucedida Covered Calls. Option joga para qualquer condição de mercado. Advanced Opção Plays. Top Cinco Coisas Stock 2017 TradeKing Group , Inc Todos os direitos reservados O TradeKing Group, Inc é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc Securities oferecidos através de TradeKing Securities, LLC Todos os direitos reservados Membro FINRA e SIPC. The Forex Greeks e Strategies. Investors e comerciantes interessados ​​no mercado de câmbio têm um Variedade de produtos a partir do qual escolher As opções que são normalmente associados com o mercado de ações também pode ser aplicado ao mercado forex Este artigo irá explicar brevemente o que forex As opções são, e fornecem uma introdução a como os vários gregos são usados ​​para determinar o risco e avaliar posições das opções TUTORIAL Uma introdução às opções de Greeks. Forex As opções de Forex fornecem a exposição aos movimentos da taxa em alguns de Como as outras opções, opções de forex são usados ​​por comerciantes para limitar o risco e aumentar o potencial de lucro Os comerciantes podem escolher entre as tradicionais opções de venda de call ou opção de pagamento único negociação SPOT Opções tradicionais dão ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar uma opção de um vendedor a um preço predeterminado e tempo As opções tradicionais geralmente têm prêmios mais baixos do que as opções SPOT opções SPOT permitem que os comerciantes adivinhar a atividade de preço para uma data especificada no futuro Se o comerciante estiver correto, ele ou ela receberão um pagamento em dinheiro. As opções tradicionais e SPOT incorrerão em um prêmio - o custo total da opção. Uma das técnicas de análise fundamentais utilizadas na negociação de opções - seja para ações, futuros ou forex - é a medição grega do risco envolvido em um contrato de opções com relação a determinadas variáveis ​​subjacentes. As opções mais populares em grego, medem a sensibilidade de preço de uma opção s em relação a mudanças no preço do seu ativo subjacente, e é o número de pontos que o preço de uma opção é esperado Move para cada mudança de ponto no mercado subjacente Delta é importante porque fornece uma indicação de como o valor da opção vai mudar com relação às flutuações de preços no instrumento subjacente, assumindo que todas as outras variáveis ​​permanecem as mesmas. Delta é normalmente mostrado como um Valor numérico entre 0 0 e 1 0 para opções de chamada e 0 0 e -1 0 para opções de colocação Em outras palavras, a opção delta será sempre positiva para chamadas e negativa para puts Note-se que os valores delta também podem ser representados como números inteiros entre 0 0 e 100 para opções de chamada e 0 0 a -100 para opções de colocação, em vez de usar decimais As opções de chamada que estão fora do dinheiro terão valores delta Aproximando-se de 0 0 opções de chamada no dinheiro terão valores delta que estão próximos de 1 0 Para a leitura relacionada, consulte Usando Opções Ferramentas Para Trocar Spot. Vega de Câmbio - Sensibilidade a Volatilidade do Subjacente Volatilidade é uma medida do valor e Velocidade em que o preço se move para cima e para baixo, e é freqüentemente baseado em mudanças nos últimos preços históricos mais altos e mais baixos em um instrumento de negociação, como um par de moedas Vega o único grego que não é representado por uma letra grega, mede uma opção s Sensibilidade às mudanças na volatilidade do ativo subjacente Vega representa o montante que o preço de uma opção muda em resposta a uma mudança de um por cento na volatilidade do mercado subjacente Quanto mais tempo houver até a expiração, mais imp Uma vez que a maior volatilidade implica que o instrumento subjacente é mais susceptível de experimentar valores extremos, um aumento da volatilidade irá aumentar correspondentemente o valor de uma opção e, inversamente, uma diminuição da volatilidade irá afectar negativamente O valor da opção Para leitura relacionada, veja Opções sobre Futuros Um Mundo de Lucro Potencial. Gamma - Sensibilidade a Delta Gamma mede a sensibilidade de delta em resposta a mudanças de preço no instrumento subjacente Gamma indica como delta irá mudar em relação a cada 1 preço Mudança no subjacente Uma vez que os valores de delta mudam em taxas diferentes, o gamma é usado para medir e analisar o delta A gama é usada para determinar quão estável uma opção s delta é maior Os valores de gama indicam que o delta pode mudar dramaticamente em resposta a pequenos movimentos no subjacente O preço do GAMMA aumenta à medida que as opções se tornam in-the-money e diminuem à medida que as opções se tornam dentro ou fora do dinheiro G Os valores de amma são geralmente menores quanto mais distante a data de opções de expiração com expirações mais longas são menos sensíveis a alterações delta À medida que a expiração se aproxima, os valores gama são tipicamente maiores, uma vez que as alterações delta têm mais impacto. Time Decay Theta mede o tempo decadência de uma opção - o valor teórico em dólar que uma opção perde todos os dias com o passar do tempo, assumindo que não há mudanças no preço ou na volatilidade da subjacente Theta aumenta quando as opções estão no theta do dinheiro Diminui quando as opções são dentro e fora do dinheiro As chamadas longas e as put longas geralmente terão teta negativa chamadas curtas e as put curtas terão teta positiva Por comparação, um instrumento s cujo valor não é corroído pelo tempo, como um estoque , Teria zero teta. O valor de uma opção pode ser expresso como seu valor intrínseco e valor de tempo O valor intrínseco representa o valor em dólar adquirido se a opção fosse exercida Imediatamente, é a diferença entre o preço de exercício da opção e o preço subjacente real. O valor de tempo de uma opção, por outro lado, é uma função do tempo restante até a expiração e quão próximo o preço de exercício da opção é subjacente Preço O tempo decaimento que theta representa não é constante a taxa aumenta à medida que a expiração se aproxima Para obter informações relacionadas, consulte Os ins e outs de venda Options. Using os gregos em Forex Opções Estratégias Da mesma forma opções de ações forex opções podem ser usadas para ganhar dinheiro ou Reduzir o risco em posições existentes As opções oferecem um meio para entrar no mercado de câmbio com perdas de risco limitado são normalmente limitada ao montante de dinheiro que é pago pelo prémio O potencial de valorização pode ser muito maior do que qualquer perda de prémio, tornando um risco favorável . As opções de Forex também são usadas para se proteger contra posições cambiais existentes. Uma vez que as opções de forex dão ao detentor o direito, mas não a obrigação, de Comprar ou vender o par de moedas a uma taxa de câmbio específica e tempo no futuro, eles podem ser empregados para proteger contra potenciais perdas em posições existentes Se um comerciante é longo ou curto um par de moedas estrangeiras, as opções de forex pode ser usado para proteger o comerciante A partir do risco, ao mesmo tempo em que a sala de posição existente para mover sem ficar parado para fora Para mais, consulte Offset risco com opções, futuros e Hedge Funds. The Bottom Line Os gregos são uma ferramenta importante para todos os comerciantes de opções e pode ser útil na identificação E evitando o risco em posições individuais das opções ou em carteiras das opções Os gregos podem ser aplicados em estratégias complexas que envolvem a modelagem matemática, geralmente usando o software que está disponível através das plataformas negociando ou dos vendedores proprietários Alternativamente, os comerciantes das opções do forex podem usar apenas um ou dois dos gregos para Confirmam as decisões de investimento Devido à sua complexidade, os gregos exigem paciência e prática para realizar plenamente o seu potencial como parte De uma estratégia de opções global Usando os gregos para qualquer tipo de análise de opções pode ajudar os comerciantes a determinar a sensibilidade de uma opção para as mudanças de preços e volatilidade e para a passagem do tempo Para mais informações, consulte O básico de opções de compra. Nota Este artigo é uma introdução Para os conceitos de negociação avançada e não se destina a servir como um guia completo para opções de negociação As opções são complicadas e devem ser cuidadosamente estudados e compreendidos antes de se envolver em quaisquer negociações reais ou posições Traders e investidores devem consultar um corretor financeiro conselheiro ou outro financeiro qualificado Profissional antes de colocar qualquer comércios. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado índice de mercado ou de segurança A volatilidade pode ser medida. Um ato O Congresso dos EUA aprovou em 1933 a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar Na folha de pagamento investment. Nonfarm refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, casas particulares e do setor sem fins lucrativos O Bureau dos EUA de Labour. The sigla de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta por 1. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um pool de licitantes. O delta da opção é a taxa de mudança do preço da opção com relação ao preço de seu título subjacente O delta de Uma opção varia de valor de 0 para 1 para chamadas 0 a -1 para puts e reflete o aumento ou diminuição no preço da opção em resposta a um movimento de 1 ponto do preço do ativo subjacente. Fora do dinheiro As opções têm valores delta próximos de 0, enquanto as opções profundas in-the-money têm deltas que estão perto de 1.Up delta down delta. Como o delta pode mudar mesmo com movimentos muito pequenos do preço das ações subjacentes, pode ser mais prático Conhecer os valores de delta e down delta Por exemplo, o preço de uma opção de compra com delta de 0 5 pode aumentar em 0 6 pontos em um aumento de 1 ponto no preço das ações subjacentes, mas diminuir apenas 0 4 pontos quando o preço subjacente das ações cair em 1 ponto. , O delta ascendente é 0 6 e o ​​delta descendente é 0 4.Passagem do tempo e seus efeitos no delta. À medida que o tempo restante até a expiração diminui, o valor temporal da opção se evapora e, correspondentemente, o delta do - as opções do dinheiro aumentam quando o delta de opções out-of-the-money diminui. O gráfico acima ilustra o comportamento do delta das opções em vários greves que expiram em 3 meses, 6 meses e 9 meses quando o estoque está negociando atualmente em 50 Variações na volatilidade e seu efeito sobre o delta. À medida que a volatilidade aumenta, o valor temporal da opção aumenta e isso faz com que o delta de opções fora do dinheiro aumente eo delta de opções de dinheiro para O gráfico acima representa a relação entre a opção s delta E a volatilidade do valor subjacente que está negociando em 50 um share. Ready para iniciar Trading. Your nova conta comercial é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouse plataforma de negociação virtual s sem arriscar Hard-ganhou money. Once você começar a operar de verdade, todos os comércios feitos nos primeiros 60 dias será livre de comissão de até 1000 Esta é uma oferta de tempo limitado Act agora. Você também pode gostar. Continue Reading. 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